FXポートフォリオのエクセル管理に関するご質問への回答

４月１９日に書いた記事の
 「ポートフォリオはエクセルでしっかり管理しよう！」
について、虎穴さまからご質問頂いたので回答してみたいと思います。

虎穴さまの質問内容（抜粋）
---------------------------------------------------------

　こんにちは。はじめまして。FX歴６カ月、株歴５年のサラリーマン虎穴と申します。
４月１８日付の記事にあるポートフォリオすばらしいですね！　感動してしまいました。
私もエクセルで取引管理ノートを作りたくて勉強してますが、今ひとつ全体のイメージがつかず困っていたので、大変参考になります。
もしよろしければ、作成する際の注意点やコツなどをアドバイスいただければ幸いです。
　具体的な不明点は実は多数あるのですが、とりあえず思いつくまま羅列してみますと、
�@現在値の入手タイミング　
※Webクエリによる入手と思うのですが、随時更新なのか、NYが終えるのを待ってからなのか。
�A強制決済、レバレッジ、証拠金が１と２の二つある理由
�B記事で公開されてますポートフォリオ画面で一部セルの色がオレンジに反転している理由（特に「洗替建値」という項目の意味）
�Cシート全般に言えることなのですが、Webクエリ入手のデータとそれに基づく計算データと手入力によるデータ、それぞれあると思うのですが、どの部分が上記３のうちに該当するでしょう？
---------------------------------------------------------

虎穴さま、私のブログが少しは人様のお役に立てていることがわかり嬉しく思います。
キャッチボールは大歓迎です。ご質問内容をなるべく網羅してお答えします。

＜作成する際の注意点・コツ＞
現在も試行錯誤ですので偉そうなことは言えませんが、自分がわかりやすい様にシンプルに作ることを心掛けています。シートを１回作って終わりではなく、追加ポジを取る、新たな通貨ペアを持つ、新たな業者を使う、など必ずシートの変更が必要になってきます。その場合に変更し易いように難しい高度なエクセル機能は盛り込まないことが重要だと思います。

注意点は強制決済の計算を絶対に間違えないことだと思います。証拠金を失うことは絶対に避けねばならないので、私はこれが一番重要な項目だと思います。業者によってロスカットルールが異なるので、不安な場合は電話・メールで具体的に納得できるまで業者に問い合わせた方が良いと思います。

＜具体的な不明点＞

�@現在値の入手タイミングは１日１回テキトーな時間（朝か夜）に入手しています（笑）。１日１回８×２の数字を拾うだけですのでWebクエリは使わずコピペしています。たいてい為替レートの情報はJavaベースなのでWebクエリでリアルタイムに反映させられないと思っていたのですが、多通貨のレートがテーブル形式で入手できるサイトがあれば逆に教えてください。

�A私は現状FX業者を３つに分散させているので、危険時に追加資金の対応ができるように一部資金をネット銀行に待機させています。“2”はFXの口座残高を元に計算し、”１”は追加資金を投入した場合の口座残高を元に計算しています。
（今いくらまで落ちれば退場で、追加資金を入れた場合にどこまで耐えられるかを把握しておく為です）また、私の表にはまだないのですが、ストップロスで守っているポジと無防備なポジをケース分けしてレバレッジ・退場レートの管理をすることも重要だと思います。

�Bオレンジ色の部分が手入力（コピペ）するデータです。この部分と枚数・建値・証拠金・政策金利の値以外は自動計算で算出されます。（「洗替建値」というより「値洗後建値」と表記すべきでした。Hirose Traderではスワップ益は建値から引かれる形で溜まりスワップの金額は表示されないので、日々の値洗後建値から逆算してスワップを自動計算させています。ただ、この考え方は重要なのでフォーランドで取っているポジは逆にスワップを手入力し値洗後の建値を把握できるようにしています。）

�Cは、�@と�Bで回答していると思います。

エクセルでの計算式の組み方に不安がある場合は、サラリーマンの方であれば会社で得意な人（経理?・企画系の部署）に相談したり見てもらうと良いと思います。

でも自分で作るのが勉強になるし、その後の変更も容易です。

また、株式投資のポートフォリオは簡単ですが、FXで複数通貨のスワップ運用をするならある程度エクセルを使いこなせることは絶対に有利に働きます。

虎穴さま、ご質問ありましたらお気軽にコメント欄へ。

Comments

　こんばんは。さっそくの丁寧な解説ありがとうございます。おかげさまで、だいぶ理解が進みました<(_ _)>

　コツにもありますが、シンプルさが大切なんですね。バックデータ収集やチャート分析、資産管理にと、あれもこれもと欲張って一気にExcelでやろうとしてウンウンうなっていました。

　�@について。なるほど。そうですね。手入力でOKなんですね。現在値を是が非でも間髪入れず表示させる必要はないわけで。Javaを使わないリアルタイムでのデータ提供サイトは私も分からず、混乱してましたが、すっきり氷解です。

　�Aも納得しました。まず「退場させられないこと」という大前提に立つことが大切ですね。私も安全弁は複数用意しておこうと思います。

　�Bは値洗いに関して理解が足りず、少し自分で追加勉強しました。どうも株の建玉が頭から離れず、「値洗後建値」とあるのを見て「アッ…」と煙草の灰を落としました(-.-;)y-~~~まだまだですねぇ。

　Excelに関しては、try＆errorでコツコツ頑張ります。現在の取引が夜中のデイトレ中心なので、日ごとの決済でざっくりと取引管理をしていましたが、あらためて整理しなおす気になりました。ありがとうございます。またお邪魔させていただきます。

　追）トルコリラ。凄まじいですね。私はまだ取引歴が浅いのと、税金を考慮してのくりっく３６５中心の取引なので、リラは手が出ません(@_@)

Posted by 虎穴 at 2008年05月17日 01:29

お役に立てて何よりです。
Excelも掘り下げると色々な技が使えて楽しいですよね。またお気軽にコメント下さい。

Posted by 太助 at 2008年05月17日 21:09